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DAY 30
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從零到英雄:用GCP建立AI交易體系系列 第 31

Day 30 回測統計(四) 實際執行會碰上的問題

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投資策略常常因為對執行成本的錯誤假設而失敗。

  1. 每次交易手續成本(Broker fees per turnover):每次當你的投資組合進行一次完整的買入和賣出時,需要支付多少手續費、稅金。

  2. 每次交易平均滑價(Average slippage per turnover):額外的成本。比如股價在你下單和實際交易之間有所變動,這種價格變動會讓交易變得更貴或更便宜。

  3. 執行成本的報酬率(Return on execution costs):這是一個效益比率,告訴你花費在交易上的所有成本(包括經紀費和滑點)與你實際賺到的錢之間的關係。這個數字應該是一個很大的正數,這樣即使實際交易成本超過預期,你的交易策略也能持續獲利(否則你只要估計成本錯誤就變成券商打工仔)。


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